La actual iglesia parroquial de Santa Maria la Coronada que data del año 1735, se levanta sobre los cimientos de una antigua ermita que se construyó en 1508.
Santa María la Coronada es también el nombre de la Catedral Católica de Gibraltar, de cuya ciudad los actuales habitantes de San Roque huyeron en el año 1704.
La iglesia tiene tres naves y en ella se encuentra la muy venerada imagen de Nuestra Señora de Europa/Coronada, imagen que acompañó a los sanroqueños en su fuga de Gibraltar.
Varios personajes históricos que murieron durante el
sitio de Gibraltar, están enterrados en el interior de la
iglesia, entre ellos se encuentra el poeta Jose Cadalso, muerto
en el año 1782.
La iglesia ha sido declarada monumento histórico-artístico.
Otros notables monumentos de la ciudad son; el Oratorio de San Felipe, la Iglesia o ermita de La Merced y la iglesia de San Francisco.
La actual ermita de San Roque, el santo patrón de la ciudad, fue construida en 1801, pero posteriormente fue saqueada por el ejército invasor de Napoleón durante la Guerra de Independencia. En el año 1835 se restauró y se entronizó allí una nueva imagen del santo.